Iv Optionen Handel

Implizite Volatilität - IV Implizierte Volatilität - IV Implizite Volatilität wird manchmal als vol bezeichnet. Die Volatilität wird üblicherweise mit dem Symbol (Sigma) bezeichnet. Implizite Volatilität und Optionen Implizite Volatilität ist einer der entscheidenden Faktoren bei der Preisgestaltung von Optionen. Optionen, die dem Käufer die Möglichkeit geben, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis während eines vorgegebenen Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen, haben höhere Prämien mit hohem Niveau der impliziten Volatilität und umgekehrt. Implizite Volatilität nähert sich dem zukünftigen Wert einer Option an, und der Optionswert berücksichtigt dies. Implizite Volatilität ist eine wichtige Sache für Investoren zu beachten, wenn der Preis der Option steigt, aber der Käufer besitzt einen Call-Preis auf den ursprünglichen, niedrigeren Preis oder Ausübungspreis. Das heißt, er oder sie kann den niedrigeren Preis bezahlen und sofort den Vermögenswert umdrehen und ihn zum höheren Preis verkaufen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass implizite Volatilität alle Wahrscheinlichkeit ist. Es ist nur eine Schätzung der zukünftigen Preise, anstatt ein Hinweis auf sie. Auch wenn Investoren bei der Investitionsentscheidung implizite Volatilität berücksichtigen und diese Abhängigkeit zwangsläufig einen gewissen Einfluss auf die Preise hat, gibt es keine Garantie dafür, dass ein Optionspreis dem vorhergesagten Muster folgt. Bei der Betrachtung einer Investition hilft es jedoch, die Maßnahmen zu berücksichtigen, die andere Investoren in Bezug auf die Option in Anspruch nehmen, und die implizite Volatilität ist direkt mit der Marktmeinung korreliert, was wiederum die Optionspreise beeinflusst. Eine weitere wichtige Sache zu beachten ist, dass implizite Volatilität nicht vorhersagen, die Richtung, in der die Preisänderung gehen wird. Zum Beispiel bedeutet hohe Volatilität eine große Preisschwung, aber der Preis könnte schwingen sehr hoch oder sehr niedrig oder beides. Niedrige Volatilität bedeutet, dass der Preis wahrscheinlich nicht breite, unvorhersehbare Änderungen machen wird. Implizite Volatilität ist das Gegenteil der historischen Volatilität. Auch als realisierte Volatilität oder statistische Volatilität bekannt, die vorübergehende Marktveränderungen und ihre tatsächlichen Ergebnisse misst. Es ist auch hilfreich, historische Volatilität im Umgang mit einer Option zu betrachten, da dies manchmal ein prädiktiven Faktor in den Optionen zukünftige Preisänderungen sein kann. Implizite Volatilität beeinflusst auch die Preisbildung von Nicht-Options-Finanzinstrumenten, wie z. B. eine Zinsobergrenze. Die den Betrag begrenzt, um den ein Zinssatz erhöht werden kann. Option Pricing Models Implizite Volatilität kann mit einem Optionspreismodell ermittelt werden. Es ist der einzige Faktor in dem Modell, das nicht direkt auf dem Markt beobachtbar ist, sondern das Optionspreismodell nutzt die anderen Faktoren, um die implizite Volatilität zu bestimmen und Prämie zu nennen. Das Black-Scholes-Modell. Das am weitesten verbreitete und bekannte Optionen Preismodell, Faktoren des aktuellen Aktienkurses, Optionen Ausübungspreis, Zeit bis zum Verfall (in Prozent eines Jahres) und risikofreie Zinssätze. Das Black-Scholes-Modell ist schnell bei der Berechnung einer beliebigen Anzahl von Optionspreisen. Allerdings kann es nicht genau berechnen amerikanischen Optionen, da es nur berücksichtigt den Preis zu einem Optionen Ablaufdatum. Das Binomialmodell Auf der anderen Seite verwendet man ein Baumdiagramm, bei dem die Volatilität auf jeder Ebene berücksichtigt wird, um alle möglichen Pfade zu zeigen, die ein Optionspreis einnehmen kann, dann arbeitet er rückwärts, um einen Preis zu bestimmen. Der Vorteil dieses Modells ist, dass man es an jedem Punkt für die Möglichkeit der frühen Übung wieder besuchen kann. Was bedeutet, dass eine Option zu ihrem Ausübungspreis vor dem Verfall gekauft oder verkauft werden kann. Frühe Übung tritt nur in amerikanischen Optionen auf. Allerdings nehmen die Berechnungen in diesem Modell eine lange Zeit zu bestimmen, so ist dieses Modell nicht am besten in Eile Situationen. Welche Faktoren beeinflussen implizite Volatilität Genau wie der Markt als Ganzes, implizite Volatilität unterliegt kapriziösen Veränderungen. Angebot und Nachfrage sind ein wichtiger Faktor für die implizite Volatilität. Wenn eine Sicherheit in der hohen Nachfrage ist, neigt der Preis dazu, und damit bedeutet die implizite Volatilität, die aufgrund der riskanten Natur der Option zu einer höheren Optionsprämie führt. Das Gegenteil trifft auch zu, wenn es viel Versorgung gibt, aber nicht genug Marktnachfrage, die implizite Volatilität fällt, und der Optionspreis wird billiger. Ein weiterer Einflussfaktor ist der Zeitwert der Option oder die Zeitspanne, bis die Option abläuft, was zu einer Prämie führt. Eine kurzfristige Option führt oft zu einer niedrigen impliziten Volatilität, während eine langwierige Option dazu neigt, zu einer hohen impliziten Volatilität zu führen, da es mehr Zeit in die Option und Zeit ist mehr eine Variable. Für eine Anleger Leitfaden für implizite Volatilität und eine vollständige Diskussion über Optionen, lesen Implizite Volatilität: Kaufen Low und Sell High, die eine detaillierte Beschreibung der Preisgestaltung von Optionen auf der Grundlage der impliziten Volatilität gibt. Neben den bekannten Faktoren wie Marktpreis, Zinssatz, Verfallsdatum und Ausübungspreis werden implizite Volatilität bei der Berechnung einer Optionsprämie verwendet. IV kann aus einem Modell wie dem Black Scholes Model abgeleitet werden. IVTrades ist eine Handelsstrategie, die Volumen, Preis Aktion amp unsere Studie der impliziten Volatilität (IV), um Aktien zu handeln und machen einfache Richtungsoptionen Trades. Dieses System hat konsequent liefern Ergebnisse über die Jahre und wir nehmen die langsame und stetige Ansatz, um Geld zu verdienen, indem sie einen guten Handel zu einem Zeitpunkt. Wenn Sie auf der Suche nach einem Handelssystem mit Glocken und Pfeifen, die Ihnen helfen, schnell reich zu bekommen, dann ist dies nicht für Sie. Wir halten es einfach und einfach vorwärts. Die nachstehend aufgeführten Geschäfte sind ausschließlich für Bildungszwecke und sollten nicht als Anlageberatung herangezogen werden. Holen Sie sich mehr Profitable Trades Real Time Alerts Stop Loss amp Profit Targets über 2300 Trades. 1,667 Gewinner. 72.5 Gewinnrate. Sehen Sie die Leistung Holen Sie sich kostenlose Trades per E-Mail 22. Februar 2017 STOCK: Freeport McMoran FCX ​​VORHERIGE SCHLIESSEN: 14.13 WARUM: FCX schlägt derzeit überverkauft und wenn es wieder über den 14,50-Bereich kommen kann, sollten wir einen Umzug nach oben sehen. TRIGGER PREIS: gt14.50 15. Februar 2017 STOCK: Groupon Inc GRPN VORHERIGE SCHLIESSEN: 3.78 WARUM: GRPN schloss über seinem 20DMA auf starkem Volumen und sieht jetzt so aus, als ob es auf die Oberseite folgen könnte und eventuell den Bereich 4.15 testen könnte. TRIGGER PREIS: gt3.85 13. Februar 2017 STOCK: Immunomedics Inc IMMU VORHERIGE SCHLIESSEN: 5.23 WARUM: IMMU schloss über die 20DMA bei schweren Volumen - und Streckenerweiterungen in der letzten Sitzung zurück. Diese Preis-Aktion deutet darauf hin, dass wir sehen können, einige folgen bis zum Kopf. TRIGGER PREIS: gt5.45 8. Februar 2017 STOCK: Sprint Corp S VORHERIGE SCHLIESSEN: 8.34 WARUM: S ist derzeit überverkauft und wenn es über die 8,45-Stufe zurückbrechen kann, sollten wir einen schnellen Umzug nach oben sehen. TRIGGER PREIS: gt8.45 Februar 6, 2017 STOCK: Weatherford Intl WFT VORHERIGES SCHLIESSEN: 6.14 WARUM: WFT scheint auf dem wöchentlichen Zeitrahmen eine gewisse Dynamik zu sammeln und könnte höher schieben, wenn er den Widerstand auf dem 6.35-6.40 Bereich herausnehmen kann . TRIGGER PREIS: gt6.45 2. Februar 2017 STOCK: Entero Medics Inc ETRM VORHERIGES SCHLIESSEN: 8.38 WARUM: ETRM hielt Unterstützung um die 5,95-Stufe und machte einen starken Rückzug in Richtung 20DMA auf sehr gute Lautstärke. Die Preis-Aktion ist jetzt darauf hindeutet, dass wir sehen könnten einige folgen durch kurzfristig. TRIGGER PREIS: gt8.75 1. Februar 2017 STOCK: MBIA Inc MBI VORHERIGE SCHLIESSEN: 10.20 WARUM: MBI ist derzeit überverkauft und hält gegen die Unterstützung der 10.00-Bereich. Es ist möglich, dass wir jetzt einen Umzug zurück nach oben sehen konnten. TRIGGER PREIS: gt10.50 30. Januar 2017 STOCK: Torchlight Energy TRCH VORHERIGE SCHLIESSEN: 1.82 WARUM: TRCH hat neue Schliesshöhen auf anständigem Volumen gemacht und steht nun kurzfristig weiter oben. TRIGGER PREIS: gt1.85 26. Januar 2017 STOCK: Tidewater Inc TDW VORHERIGE SCHLIESSEN: 2.45 WARUM: TDW scheint in der Nähe des 2,20-Levels etwas Unterstützung zu finden und ist nun auf den Weg nach oben. TRIGGER PREIS: gt2.55 24. Januar 2017 STOCK: Magal Security Systems MAGS VORHERIGE SCHLIESSEN: 6.60 WARUM: MAGS zeigt Anzeichen von Kraft und wir sollten sehen, dass manche nach oben gehen. TRIGGER PREIS: gt6.75 23. Januar 2017 STOCK: Tucows Inc. TCX VORHERIGE SCHLIESSEN: 43.15 WARUM: TCX ist auf neue Höhen gebrochen und scheint für mögliches Nachfolgen auf den Kopf zu setzen. TRIGGER PREIS: gt43.85 19. Januar 2017 STOCK: Endo International PLC ENDP VORHERIGE SCHLIESSEN: 13.17 WARUM: ENDP hat überverkauft und scheint, einige Unterstützung um die 13.00 Ebene zu finden. Wenn es über 13.25 zurückkommt, können wir einen Umzug nach oben sehen. TRIGGER PREIS: gt13.25 18. Januar 2017 STOCK: Weatherford International Ltd WFT VORHERIGE SCHLIESSEN: 5.42 WARUM: WFT fand bei 5.17 etwas Unterstützung und macht nun einen Umzug nach oben. Eine Pause über 5.55 sollte einen Aufwärtstrend sehen. TRIGGER PREIS: gt5.55 17. Januar 2017 STOCK: Advanced Micro Devices Inc AMD VORHERIGE SCHLIESSEN: 10.58 WARUM: AMD überholte Levels letzte Woche und nun scheint für eine mögliche Umkehrung auf der Oberseite gesetzt. TRIGGER PREIS: gt10.80 12. Januar 2017 STOCK: Petroleo Brasileiro PBR VORHERIGE SCHLIESSEN: 11.54 WARUM: PBR sah einige Volumen und Reichweite Erweiterung und jetzt scheint, um einen Umzug höher in der Nähe Begriff zu machen. TRIGGER PREIS: gt11.62 10. Januar 2017 STOCK: JC Penney Co. Inc. JCP VORHERIGE SCHLIESSEN: 7.00 WARUM: JCP ist auf dem derzeitigen Niveau überverkauft und scheint auf der kurzen Seite schwer zu sein. Wenn wir also einen Kauf bekommen, können wir hierher kommen Einen kurzen Squeeze auslösen, der für einen Punkt gut sein sollte. TRIGGER PREIS: gt7.35 STOCK: Zafgen Inc. ZFGN VORHERIGER SCHLIESSEN: 4.18 WARUM: ZFGN hat über eine lange Basis auf hoher Volumen - und Wutausweitung gebrochen. Diese Preisaktion deutet darauf hin, dass wir mehr nach oben sehen können. TRIGGER PREIS: gt4.42 STOCK: Halozyme Therapeutics HALO VORHERIGES SCHLIESSEN: 12.61 WARUM: HALO brach über dem 20DMA auf sehr schwerem Volumen und die Preisaktion deutet darauf hin, dass wir einige folgen werden. TRIGGER PREIS: gt12.80 STOCK: US Steel Group X VORHERIGE SCHLIESSEN: 37.33 WARUM: X scheint, einen weiteren Stoß in Richtung der vorherigen Höhe zu machen und möglicherweise neue Höhen zu machen. TRIGGER PREIS: gt37.55 STOCK: Fitbit Inc. FIT VORHERIGES SCHLIESSEN: 7.94 WARUM: Es scheint ein gewaltiger Impulsaufbau in FIT auf dieser Ebene zu sein, und wir sehen eine gewisse Erweiterung, die beide darauf hindeuten, dass mehr Aufstieg in der Nähe von Term möglich ist. TRIGGER PREIS: gt8.10 27. Dezember 2016 STOCK: Newmont Mining CorpNEM VORHERIGE SCHLIESSEN: 32.46 WARUM: Es gibt einige Käufer, die auf dem aktuellen Niveau einsteigen und wenn es den kleinen Widerstand im 33.00-Bereich herausnehmen kann, sollten wir sehen Manche folgen nach oben. TRIGGER PREIS: gt33.00 22. Dezember 2016 STOCK: Oclaro Inc OCLR VORHERIGES SCHLIESSEN: 9.52 WARUM: Die Preisaktion deutet darauf hin, dass die Dynamik in OCLR auf dem aktuellen Niveau aufbaut und dass wir eine Fortsetzung nach oben sehen können. TRIGGER PREIS: gt9.60 15. Dezember 2016 STOCK: Abercrombie amp Fitch Co ANF PREVIOUS SCHLIESSEN: 13.85 WARUM: ANF zeigt weiterhin Anzeichen von Schwäche, wie mehr Verkäufer auftauchen. Wir konnten sehen, dass Momentum auf den Nachteil aufsteigen, wenn es unter dem 13.80 Level knacken kann. TRIGGER PREIS: lt13.80 13. Dezember 2016 STOCK: Taser Intl Inc TASR VORHERIGE SCHLIESSEN: 23.52 WARUM: TASR schlägt derzeit überverkauft. Wenn diese Stufe der Unterstützung gilt, sollten wir einen Rückschlag auf den Kopf sehen. TRIGGER PREIS: gt24.05 8. Dezember 2016 STOCK: Marvell Technology MRVL VORHERIGE SCHLIESSEN: 14.37 WARUM: MRVL bleibt stark und scheint auf diesem Niveau noch mehr Impulse zu sammeln. Ein Bruch über 14,45 sollte höhere Preise sehen. TRIGGER PREIS: gt14.45 6. Dezember 2016 STOCK: Chesapeake Energy Corp. CHK VORHERIGE SCHLIESSEN: 7.48 WARUM: CHK ist überkauft und drückt gegen den großen Widerstand in der Nähe des 8.00-Niveaus. Wenn es einen Pull-Back und eine Pause unter dem 7,40 Level gibt, konnten wir einen Ausfall und Test der 6.50-6.70 Bereich sehen. TRIGGER PREIS: lt7.40 2. Dezember 2016 STOCK: Carbonite Inc. CARB VORHERIGES SCHLIESSEN: 17.70 WARUM: CARB nähert sich derzeit auf dem Niveau von 17.30. Es sollte auf einem engen Rücken über die 17.90 Ebene zu sammeln. TRIGGER PREIS: gt17.90 1. Dezember 2016 STOCK: MBIA Inc. MBI VORHERIGES SCHLIESSEN: 10.39 WARUM: MBI schlägt extreme überkaufte Levels bei sinkendem Volumen, so dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir einen Rückzug in der Nähe von Term sehen konnten. TRIGGER PREIS: lt10.15 1. Dezember 2016 STOCK: 3D Systems Corp. DDD VORHERIGE SCHLIESSEN: 13.85 WARUM: DDD ist in der Nähe von überverkauft Ebenen und sitzt gerade über kleine Unterstützung 13.50-13.70. Wenn diese Stufe gilt, können wir einen schnellen Umzug nach oben sehen. TRIGGER PREIS: gt14.15 30. November 2016 STOCK: JD Inc. JD VORHERIGER SCHLIESSEN: 26.85 WARUM: JD baut Momentum knapp unterhalb eines geringen Widerstandes auf dem täglichen Zeitrahmen. Wenn es über 27.05 brechen kann, sollten wir einen anständigen Umzug höher sehen. TRIGGER PREIS: gt27.05 29. November 2016 STOCK: Allscripts Inc. MDRX VORHERIGER SCHLIESSEN: 11.27 WARUM: MDRX ist auf dieser Ebene überkauft und sollte sich nach dem Unterbrechung unter dem 11.10-Level umdrehen. TRIGGER PREIS: lt11.10 23. November 2016 STOCK: Internationale Spieltechnik. IGT VORHERIGER SCHLIESSEN: 27.29 WARUM: IGT zerfällt auf schwerem Volumen, nachdem er überkaufte Level getroffen hat. Dieser Zug sollte Impuls abholen, wenn er unter 26,70 Level bremsen kann. TRIGGER PREIS: lt26.70 22. November 2016 STOCK: Marathon Oil Corp. MRO PREVIOUS SCHLIESSEN: 16.48 WARUM: MRO tippt Reste Widerstand in der Nähe des 16.50-16.80 Preisniveaus, aber Momentum baut. Wenn es über die 16.90-Stufe kommen kann, können wir sehen, TRIGGER PREIS: gt16.90 21. November 2016 STOCK: Endologix Inc. ELGX VORHERIGER SCHLIESSEN: 7.70 WARUM: ELGX ist überverkauft und es sind Anzeichen dafür, dass einige Käufer eintreten können. Wenn es über die 7.90-Stufe zurückkehren kann, dann könnten wir Sehen Sie einen Versuch, die Lücke zu schließen. TRIGGER PREIS: gt7.90 18. November 2016 STOCK: Beazer Homes Inc. BZH VORHERIGER SCHLIESSEN: 12.51 WARUM: BZH wird auf diesem Niveau ein wenig überkauft und wir konnten einen Rückzug sehen, wenn er unter dem 12.30-Level zurückkehrt. TRIGGER PREIS: lt12.30 November 18, 2016 STOCK: Cosan Ltd. CZZ VORHERIGES SCHLIESSEN: 6.98 WARUM: CZZ scheint, etwas Unterstützung zu erhalten, das das 6.70-7.00 Gebiet ordnungsgemäß ist und mit Zucker-Futures, die auch basieren, scheint, dass wir Pop zurück sehen konnten Die obere kurzfristige TRIGGER PREIS: gt7.35 17. November 2016 STOCK: Coty Inc. COTY PREVIOUS SCHLIESSEN: 18.35 WARUM: COTY scheint zu versuchen, nach dem Schieben in der letzten Woche etwas zu finden. Wenn es über 18.50 überqueren kann, sollten wir die aufsteigende Impulse abholen. TRIGGER PREIS: gt18.50 November 16, 2016 STOCK: JD Inc. JD VORHERIGE SCHLIESSEN: 26.41 WARUM: JD ruft aus einem überverkauften Zustand heraus und die Preisaktion deutet darauf hin, dass wir einige wichtige folgen können, wenn es über dem 27.05 kommt Ebene. TRIGGER PREIS: gt27.05 15. November 2016 STOCK: Barrick Gold Corp. ABX VORHERIGER SCHLIESSEN: 14.64 WARUM: Am 2. November habe ich eine Shortsell-Empfehlung für ABX (Scroll Down) gepostet und es hat schön geklappt. Jetzt ist ABX überverkauft und seine Zeit, um langlebig zu gehen, wie wir einen Run auf den Kopf sehen konnten, wenn er über die 15,25 Level kommen kann. TRIGGER PREIS: gt15.25 November 14, 2016 STOCK: Square Inc. SQ VORHERIGER SCHLIESSEN: 11.88 WARUM: SQ erholt sich von einer kürzlichen überverkauften Situation und sollte den Höchstimpuls aufheben, sobald er über dem 12.05-Niveau liegt. TRIGGER PREIS: gt12.05 11. November 2016 STOCK: Carbonite Inc. CARB VORHERIGE SCHLIESSEN: 17.35 WARUM: CARB bricht weiterhin unter Anzeichen einer erhöhten institutionellen Aktivität auf. TRIGGER PREIS: gt 17.90 10. November 2016 STOCK: LABD Direxion Täglicher Sampl Biotech Bär 3x ETF LABD VORHERIGER SCHLIESSEN: 16.18 WARUM: Die Stärke bei Biotechs sollte auch kurzfristig Druck auf LABD ausüben. TRIGGER PREIS: lt15.55 9. November 2016 STOCK: Fitbit Inc. FIT VORHERIGE SCHLIESSEN: 8.69 WARUM: FIT ist auf dieser Ebene extrem überverkauft und wenn es über die 9.17-Stufe zurückkehren kann, sollten wir einen Umzug auf die 10.00- 10,50 Fläche. TRIGGER PREIS: gt9.20 7. November 2016 STOCK: Cosan Ltd CZZ VORHERIGE SCHLIESSEN: 8.34 WARUM: CZZ hat am 24. Oktober eine neue 52-wöchige Hochspur gemacht und hat sich auf diese Ebene zurückgesetzt. Die Lautstärke und die Preisschöpfung sind Anzeichen dafür, dass der Nachteil übertrieben ist und wir sehen, wie wir uns in der Nähe befinden. TRIGGER PREIS: gt8.70 7. November 2016 STOCK: Brocade Communications Systems Inc BRCD VORHERIGE SCHLIESSEN: 12.28 WARUM: BRCD traf extreme überkaufte Ebenen und ist nun eingestellt, um eine gewisse Schwäche auf Gewinn zu sehen. Der Umzug sollte beschleunigen, wenn er den 12.20 Bereich herausnehmen kann. TRIGGER PREIS: gt12.20 4. November 2016 KAUFEN. CORT WHAT: Corcept Therapeutics VORHERIGE SCHLIESSEN: 7.89 WARUM: CORT setzt fort, um Impulse zu bauen und scheint für einen weiteren Push höher auf dem wöchentlichen Zeitrahmen zu setzen. Dieser Impuls sollte deutlicher sein, wenn er über diesen 8,25-Level übergehen kann. TRIGGER PREIS: gt8.25 November 3, 2016 KAUFEN. MU WAS: Micron Technology Inc VORHERIGE SCHLIESSEN: 16,68 WARUM: MU ist derzeit überverkauft und wenn es die Unterstützung um das 16,50 Level halten kann, sollten wir einen Umzug nach oben sehen. TRIGGER PREIS: gt16.90 November 3, 2016 VERKAUFEN. SLV WAS: iShares Silber ETF. VORHERIGE SCHLIESSEN: 17.56 WARUM: SLV fängt an, von einer kurzfristigen überkauften Situation auf dem täglichen Zeitrahmen abzuziehen. Wenn es unterhalb des 17.30 Levels unterbrechen kann, sollten wir die Abwärtsbewegung sehen. TRIGGER PREIS: lt17.30 November 2, 2016 VERKAUFEN. ABX WAS: Barrick Gold Corp. VORHERIGES SCHLIESSEN: 18.41 WARUM: ABX schlägt übertriebene Levels, da es in kurzfristigem Widerstand auf der 19.00-Ebene läuft. Ein Misserfolg auf dieser Ebene wird eine scharfe Umkehrung auf den Nachteil zu sehen. TRIGGER PREIS: lt18.10 2. November 2016 KAUFEN. PBR WAS: Petroleo Brasieiro VORHERIGER SCHLIESSEN: 11.09 WARUM: PBR schlägt überverkauft und sitzt knapp über seinem 50DMA. Ein Aufschwung in Öl (das ein ähnliches technisches Bild hat) sollte sich PBR zurückziehen. TRIGGER PREIS: gt11.70 1. November 2016 KAUFEN. TREFFEN SIE VORHERIGE SCHLIESSEN: 4.89 WARUM: TREFFEN Sie sich in der Nähe des Begriffs überschrittenen Ebenen gestern und setzen Sie einen Hammer auf den täglichen Zeitrahmen. Es ist jetzt möglich, dass wir sehen können, dass einige Käufer hier drin treten und einen Umzug nach oben tanken. TRIGGER PREIS: gt5.05 30. Oktober 2016 KAUFEN. ON WHAT: ON Semiconductor Corp VORHERIGE SCHLIESSEN. 11.53 WARUM: ON geht auf den Tageszeitraum übertrieben und testet seinen 50DMA und einen Bereich der Unterstützung in der Nähe des Bereichs 11,40-11,50. Wenn diese Stufen halten, sollte ON drehen und einen Rücklauf zu den letzten Höhen machen. TRIGGER PREIS: gt11.95 30. Oktober 2016 VERKAUFEN. AA PREVIOUS SCHLIESSEN. 28.37 WARUM: AA schlägt derzeit extreme überkaufte Levels auf dem täglichen Zeitrahmen und es ist möglich, dass wir einen Rückzug über die nächste Sitzung oder zwei sehen können. TRIGGER PREIS: lt28.05 27. Oktober 2016 Stock zu kaufen: FDX WAS: Fedex Corp WARUM: FDX bricht aus einer engen Fahne auf Volumen. Dies deutet darauf hin, dass wir eine starke Fortsetzung nach oben sehen konnten. TRIGGER PREIS: gt173.75 26. Oktober 2016 Stock To Buy: UNG WHAT: United States Natural Gas Fund WARUM: UNG hat überverkauft Levels und zeigt Anzeichen dafür, dass einige Nachkäufe treten. Dies sollte einen Umzug in die Oberseite in der kurzfristig. TRIGGER PREIS: gt8.65 25. Oktober 2016 Stock zu kaufen: VZ WAS: Verizon Communications (VZ) WARUM: VZ ist überverkauft und zeigt Anzeichen von Erschöpfung hier. Es ist möglich, dass wir eine Melodie wieder in den Kopf sehen können. TRIGGER PREIS: gt48.85 Oktober 24, 2016 Stock To Buy: PG WAS: Proctor Amp Gamble (PG) WARUM: PG zeigt Preis - und Volumen-Erschöpfung auf aktuellem Niveau, die zu einem Aufstieg aus den überverkauften Bedingungen führen könnte. TRIGGER PREIS: gt84.85 20. Oktober 2016 Stock zu kaufen: XON WHAT: Intrexon Corp (XON) WARUM: XON erholt sich von einem kurzfristigen überverkauften Niveau auf sehr gute Volumen. Ich sehe auch einige kaufen in den Dezember-Anrufe auch so ist es sehr möglich, dass es immer bereit für ein anderes Bein ist. TRIGGER PREIS: gt27.25 Oktober 19, 2016 Stocks zu kaufen: MBLY WHAT: Mobileye NV (MBLY) WARUM: MBLY zeigt Zeichen nach dem Einsetzen in Preis und Volumen Erschöpfung bewegt sich in der Nähe der 37.00 Ebene. TRIGGER PREIS: gt 37.85 17. Oktober 2016 Stock zu kaufen: WYNN WHAT. Wynn Resorts (WYNN) WARUM. WYNN hat einige Unterstützung in der Nähe der 91.00-Ebene gefunden und zeigt Anzeichen von Preis und Volumen Erschöpfung. Dies deutet in der Regel darauf hin, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich eine Aktie drehen wird. TRIGGER PREIS. Gt 91.80In Optionen Handel, it8217s entscheidend, dass man die Auswirkungen der Volatilität auf Optionen Preisgestaltung verstehen muss. Weil it8217s möglich ist, dass der Aktienkurs gewinnbringend gewechselt hat, aber der option8217s Preis nicht. Optionen Pricing amp Implizite Volatilität (IV) Bei Optionen Preisgestaltung. Es ist die implizite Volatilität (IV), die den Preis einer Option beeinflusst, nicht die historische Volatilität (HV). IV hat einen großen Einfluss auf den Optionspreis. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass IV nur die Zeitwertkomponente eines Optionenpreises beeinflusst, nicht auf den Intrinsic Value. Daher sind ATM (At-The-Money) und OTM (Out-of-The-Money) Optionen, die von IV-Bewegung stark betroffen sind, im Vergleich zu ITM (In-The-Money) Optionen. Wie viel IV Änderungen beeinflussen einen option8217s Preis kann von seinem Vega geschätzt werden. Um Daten über Vega zu bekommen, sowie andere Optionen griechische (Delta, Gamma, Rho, Theta) für verschiedene Ausübungspreise und Ablaufmonate, haben wir sie hier besprochen. Wie beeinflusst IV einen option8217s Preis Angenommen, alle Faktoren bleiben konstant: Eine Zunahme von IV erhöht einen option8217s Preis (sowohl Call - als auch Put-Optionen). Eine Abnahme in IV wird einen option8217s Preis verringern (sowohl Call - als auch Put-Optionen). Der Grund liegt darin, dass höhere IV impliziert, dass aus einigen Gründen eine größere Fluktuation des zukünftigen Aktienkurses erwartet wird. Und mit größeren erwarteten Schwankungen, gibt es höhere Chancen für eine Option, um in Ihre Gunst nach Ablauf zu gehen. Wenn daher die Volatilität hoch ist (d. h. höher IV), werden die Option8217s Preise relativ teurer sein. Die Wirkung von IV auf Option8217s Käufer und Verkäufer Da die höhere IV den Optionspreis steigert (unter der Annahme, dass andere Sachen konstant sind), würde eine Zunahme der IV den Optionskäufern zugute kommen, wird aber für Optionsverkäufer (für beide Anrufe amp Puts) nachteilig sein. Auf der anderen Seite würde eine Abnahme in IV einen negativen Einfluss auf die Option Käufer haben, wird aber für Option Verkäufer vorteilhaft sein. Infolgedessen: Wenn IV relativ niedrig ist und erwartet wird, zu steigen, kaufen Optionen (d. h. betrachten Optionen Strategien, um die Vorteile der erwarteten Bewegung, die uns erlauben, ein Option Käufer). Wenn IV relativ hoch ist und erwartet wird, fallen zu lassen, verkaufen Optionen (d. h. betrachten Optionen Strategien, um die Vorteile der erwarteten Bewegung, die uns erlauben, ein Option Verkäufer zu sein). Implizite Volatilität (IV) Für verschiedene Strike-Preise IV ist in der Regel nicht das gleiche für verschiedene Ausübungspreise, und auch zwischen Call-Amp-Put-Optionen. Für denselben Ablaufmonat variieren IVs je nach Ausübungspreis. Für einige Optionen sind die IV der ITM-Amp-OTM-Optionen höhere ATM-Optionen. Wenn also die IVs für verschiedene Streichpreise in ein Diagramm gezeichnet werden, würde es ungefähr wie ein U-Muster passen, das auf einen Blick aussieht wie ein Lächeln. Als solches ist dies oft als 8220 Volatility Smile 8221 bekannt. Andere Optionen können höhere IV für mehr ITM-Optionen haben und dann it8217s abnehmen, wie es in Richtung OTM bewegt, oder umgekehrt. Solche Muster heißt 8220 Volatility Skew 8221. Grundsätzlich wird entweder Volatility Smile oder Volatility Skew typischerweise verwendet, um die allgemeinen Phänomene zu beschreiben, dass IVs je nach Ausübungspreis variieren. Bild mit freundlicher Genehmigung von: riskglossarylinkvolatilityskew. htm 8 Kommentare: Noch einmal ein guter Artikel über die implizite Volatilität. Ich denke, Option Händler wäre dankbar, wenn Sie künftige Artikel über andere Komponenten der Optionen griechischen haben könnte :) Nur wollen, zu teilen, Implizite Volatilität (IV) ist hoch (oder sogar übertreffen historische Volatilität hoch) aus einem Grund. Eine anstehende Fusionsmöglichkeit, die bevorstehende FDA-Ankündigung, die Gewinnverkündigung etc. würde in der Regel die IV und damit die Optionen Prämie aufblasen. So, bevor ein Optionsverkäufer aufgeregt verkauft eine solche Option mit fetten Prämie mit hohen IV, seine sehr WICHTIG, um herauszufinden, was verursacht einen solchen Sprung in der IV durch die Überprüfung der neuesten Entwicklung der zugrunde liegenden Aktien. Dann entscheiden, ob es das Risiko wert ist, eine solche Option zu verkaufen. Mach weiter so. Vielen Dank für Ihre wertvollen Kommentare. Ich schätze es. In Bezug auf Optionen Griechen, habe ich jede einzelne ihrer Komponenten im Folgenden besprochen: Option Griechen Fühlen Sie sich frei, mir Ihre Eingaben zu geben. Ich schätze alle Ihre Kommentare. Schöner Artikel, den Sie haben. Ive gelernt von soemwo, dass je höher die IV, die höhere Zukunft bewegen wird es sein wird. Ist das heißt, es ist gut, höhere IV-Optionen neben den teuren Optionen Prämie Im ein wenig verwirren hier zu kaufen. Hoffe, Sie können meinen Zweifel klären. M Trader optionstradingbeginner. blogspot Für mich, Kaufoptionen, wenn IV hoch ist, ist immer noch alles in Ordnung mit den folgenden Bedingungen: Normalerweise ist IV hoch, weil erwartete bestimmte Ereignisse, die die drastische Preisbewegung verursachen können (zB Einnahmen, FDA-Zulassung, MA, etc. ). Bevor dieses Ereignis passiert, wird die IV in der Regel nicht drastisch fallen, und wird auch wahrscheinlich noch höher steigen und Peak am Tag der Veranstaltung selbst. Also, wenn Id gerne Swing Trading oder Day Trading spielen, muss ich sicherstellen, dass ich meine Position zu schließen (verkaufen die Option), bevor die Veranstaltung stattfindet. Beurteilen Sie die Rewardrisk-Ratio, indem Sie verschiedene Szenarien von IVs, erwartete Aktienkurse verbleibende Zeit bis zum Verfall (mit Optionsrechner). Einige Händler mögen mit Optionen über solche Ereignisse wetten. In diesem Fall müssen wir bedenken, dass ein gewisses Maß an Preisbewegung mit dem hohen IV. Also, wenn IV nach der Ankündigung erheblich sinkt, können wir nur gewinnen, wenn die Preisbewegung groß genug ist, um den Rückgang der IV zu kompensieren. Ansonsten, gut verlieren Geld mit Optionen, obwohl der Aktienkurs bewegt sich in die erwartete Richtung. Hoffe das kann helfen ) Ill haben einige Beiträge, um dies auch in der Zukunft zu besprechen. Ich möchte nur meinen Dank für diese Website zeigen, sehr nützliche Informationen, und es hat mir sehr geholfen. thanks Sein mein Vergnügen, wenn Sie finden, dass dieses Blog Ihnen viel geholfen hat. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung zu meinem Blog. ) Hallo OTB Erstens, danke für den Artikel und wenn Sie bitte erklären können, wie hoch IV hilft Option Käufer. Hallo Bhen, Für Optionen Käufer, Kauf hoher IV wird ein höheres Risiko aufgrund der Möglichkeit, dass die IV fallen wird (noch schlimmer, wenn es plötzlich fällt), da die Käufer sind immer noch in der Position. Allerdings denke ich, dass es nicht bedeutet, dass wir niemals hohe IV-Optionen kaufen sollten. Pls sehen meine Post abt dies: Was zu beachten, wenn Sie kaufen eine überteuert (hohe IV) Optionen Hoffe, die helfen können. ) Im Aktienhandel messen Sie die Börsenaktivität amp Liquidität nach Volumen. Im Optionshandel gibt es zwei Messungen: Open Interest. Das Verständnis der Volatilität ist im Optionshandel sehr kritisch. Erfahren Sie mehr über das Verständnis der impliziten Volatilität in einer einfachen Erklärung. WAS IST VOLATILITÄT Die Volatilität ist ein Maß für die Risikounsicherheit des zugrunde liegenden Aktienkurses einer Option. Es spiegelt die Tendenz von. Erfahren Sie mehr darüber, was jeder der Optionen Griechisch bedeutet und verstehen Sie seine Verhaltensweisen Eigenschaften. (Und finden Sie heraus, warum eine reade. Klicken Sie auf die folgenden Links, um jeden Artikel zu lesen: Was ist Stock Option Haben alle Aktien bieten Aktienoptionen American vs Europ.