Fx Optionen Und Lächeln Risiko Castagna Pdf

2015-08-10 1. 2. AQR AQRimplementability 3. 1. Ihr Alpha ist eine Art Beta2. Es gibt einige Alpha nicht erfasst von aktuellen Faktor Modell implementreturn Anomalie Alpha, Asset Pricing Models - Alpha - Special Issue Research von AQR Monkey Performance Maßnahmen 1. CAPM: 1.1 Markowitz, H. (1952). Portfolioauswahl. Die Zeitschrift der Finanzierung. 7 (1), 77-91. PORTFOLIO AUSWAHL 1.2 Lintner, J. (1965). Die Bewertung von Risikoaktiva und die Auswahl von riskanten Anlagen in Aktienportfolios und Kapitalbudgets. Die Überprüfung der Wirtschaft und der Statistik. 13-37. Die Bewertung von Risikopositionen und die Auswahl von Risky Investments in Aktienportfolios und Kapitalbudgets auf JSTOR 1.3 Lintner, J. (1965). Sicherheitspreise, Risiko und Maximalgewinne aus Diversifikation. Das Journal der Finanzen 20 (4), 587-615. SICHERHEITSPREISE, RISIKO UND MAXIMALE GEWINNE AUS DIVERSIFIKATION 1.4 Sharpe, W. F. (1964). Kapitalmarktpreise: Eine Theorie des Marktgleichgewichts unter Risikogruppen Die Zeitschrift der Finanzierung. 19 (3), 425-442. KAPITALVERMÖGENSPREISE: DIE THEORIE DES MARKTES EQUILIBRIUM UNTER BEDINGUNGEN DES RISIKOS 1.5 Sharpe, W. F. (1963). Ein vereinfachtes Modell für die Portfolioanalyse. Managementwissenschaft. 9 (2), 277-293. Management Science: INFORMEN 2. Black CAPM: 2.1 Jensen M C, Black F, Scholes M S. Das Capital Asset Pricing Modell: Einige empirische TestsJ. 1972. papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid908569 3. Merton ICAPM: Merton, R. C. (1973). Ein intertemporales Kapitalvermögensmodell. Ökonometrie: Zeitschrift der Ökonometrischen Gesellschaft. 867-887 Ein intertemporales Kapital-Asset-Preismodell auf JSTOR 4. Fama Französisch 3 Faktor Modell: 4.1 Fama, E. F. amp Französisch, K. R. (1993). Gemeinsame Risikofaktoren bei den Renditen auf Aktien und Anleihen. Zeitschrift für Finanzökonomie 33 (1), 3-56. Gemeinsame Risikofaktoren bei den Renditen auf Aktien und Anleihen 4.2 Fama, E. F. amp French, K. R. (1992). Der Querschnitt der erwarteten Aktienrenditen. Das Journal der Finanzen. 47 (2), 427-465. Der Querschnitt der erwarteten Aktienrücksendungen 5. Carhart 4 Factor Modell: Carhart, M. M. (1997). Auf Beharrlichkeit im Investmentfonds Das Journal der Finanzen. 52 (1), 57-82. Auf Persistenz im Investmentfonds-Performance 6. Fama Französisch 5 Faktor Modell: Fama, E. F. amp Französisch, K. R. (2015). Ein Fünf-Faktor-Asset-Preismodell. Zeitschrift für Finanzökonomie. 116 (1), 1-22. Ein Fünf-Faktor-Asset-Preismodell AQRfactor QMJ 7. Gute Literatur Rezensionen: Harvey, C. R. Liu, Y. amp Zhu, H. (2014). . Und der Querschnitt der erwarteten Renditen (Nr. W20592). Nationales Büro für Wirtschaftsforschung. . Und der Querschnitt der erwarteten Rückkehr 300Factormake Sinn 1. AQR 1.1 Qualität Minus Junk: Asness, C. Frazzini, A. amp Pedersen, L. H. (2013). Qualität minus Müll. Erhältlich bei SSRN. 1.2 Buffets Alpha: Frazzini, A. Kabiller, D. amp Pedersen, L. H. (2013). Buffetts Alpha (Nr. W19681). Nationales Büro für Wirtschaftsforschung. 1.3 Zeitreihe Momentum: Moskowitz, T. J. Ooi, Y. H. amp Pedersen, L. H. (2012). Zeitreihenmomentum Zeitschrift für Finanzökonomie. 104 (2), 228-250. 1.4 Wert Momentum überall: Asheit, C. S. Moskowitz, T. J. amp Pedersen, L. H. (2013). Wert und Dynamik überall. Das Journal der Finanzen 68 (3), 929-985. WICHTIGER HINWEIS 14Dinner mein strategieseven Affe kann Millionen machen Glasserman Monkey Institutional Investor Zeitschriften: Home iijournalsJournal von Portfolio Management, Journal of Fixed Income, Journal of DerivativesJournal of Portfolio Management Whaley Papiere. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid2261387 Einzelhandel InvestorVIXETFETF SSRNseeking Alphashort VIXbuy und halten inverse VIX ETFETNXIV XIVliquidETNBampH XIVXIVinstitutionelles Eigentum Aber, sei vorsichtiges Risiko Expositionsattributfaktor modelfactorcarry traderetail Investor VIXETF 1. Whaley, RE (2013). Handelsvolatilität: Zu welchen Kosten. Zeitschrift für Portfolio Management. 40 (1), 95-108. 2. Giot, P. (2005). Beziehungen zwischen impliziten Volatilitätsindizes und Aktienindexrenditen. Das Journal des Portfoliomanagements 31 (3), 92-100. Beziehungen zwischen impliziten Volatilitätsindizes und Aktienindexrenditen: Das Journal des Portfoliomanagements 3. Whaley, R. E. (2000). Die Anleger-Angstlehre. Das Journal des Portfoliomanagements 26 (3), 12-17. Die Investor Fear Gauge: Das Journal of Portfolio Management 3.2 Affen Strategie für tief-in-the-money-Option