Überblick: Diese kostenlose Bildungs-Website soll Ihnen erlauben, populäre technische Handelsstrategien so wissenschaftlich wie möglich durch Backtesting zu vergleichen. Im Allgemeinen ist es ziemlich schwer, den Markt konsequent zu schlagen, und du solltest skeptisch sein von allem, was dir sonst sagt. Diese Seite ermöglicht es Ihnen, einige gemeinsame technische Strategien zu überprüfen, um zu sehen, wie sie gegen den Markt durchgeführt haben und können Sie Bildschirm für die Aktien, die Ihre Trading-Kriterien erfüllen. Strategien, die sich gut versorgen, natürlich nicht garantieren, dass der Erfolg vorwärts geht, sondern eine höhere Wahrscheinlichkeit haben könnte, gut durchzuführen. Backtesting ermöglicht es Ihnen auch, die Marktbedingungen zu sehen, in denen eine bestimmte Strategie gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn Sie zuversichtlich, der Markt wird Reichweite gebunden vorwärts gehen, können Sie herausfinden, welche Strategien am besten in dieser Art von Markt. Dies geschieht durch Backtesting über historische Zeitrahmen, die Reichweite gebunden und sehen, welche Strategien am besten sind. Backtesting hilft Ihnen auch, welche Strategieparameter über verschiedene Zeiträume am robustesten sind. Zum Beispiel, ein 10 Stop-Verlust übertreffen eine 5 Stop-Verlust 9 historischen Zeiträume von 10 So kann Backtesting wertvolle Trading-Einsichten liefern, obwohl es nicht garantieren kann die Zukunft. Einige interessante Dinge, die Sie vielleicht entdecken: Die Kombination aus aktivem Handel und Provisionen kann Sie auslöschen, auch wenn Sie einen guten Prozentsatz der Sieger-Trades haben. Wirklich enge Nachlaufstopps können Ihre langfristige Profitabilität ernsthaft verletzen und den Drawdown nicht so stark reduzieren, wie Sie es erwarten könnten Strategien, die Sie dachten, wäre gut, dass konsequent unterdurchschnittlich der Markt Richtungen (Single Stock Backtesting): Wählen Sie die Aktie, die Sie Ihre technische Strategie umtippen möchten. Starting Capital: Geldbetrag, den du mit Stoploss anfängst: Punkt, an dem du aus einer Position herauskommst, die dich gegen dich bewegt. Ein regelmäßiger Stopp bedeutet, dass du aus deiner Position herauskommst, wenn der Vorrat einen festgelegten Prozentsatz unterhalb liegt, wo du ihn gekauft hast. Trailing stop: Lets sagen, Sie kaufen eine Aktie bei 10 und setzen Sie in einem 10 Nachlauf Stop. Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 verkauft. Wenn aber die Aktie bis zu 15 geht, dann 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 verkaufen und in einigen der Verstärkung verriegeln. Ziel: Verkaufen, wenn Ihr Bestand einen gewissen prozentualen Gewinn erreicht hat (kann ausschalten, indem du Dont Use Target auswählst) Start DateEnd Date: Wählen Sie die historischen Daten aus, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Signale: Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende Durchschnitt (sma) über die 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Die folgenden Links erklären einige populäre technische Indikatoren: Holen Sie sich TradesGraph: Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades, die Sie gemacht hätten, wenn Sie ging zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung enthalten. Die statistischen Tests: Testen Sie, ob die durchschnittliche tägliche Rendite der Strategie die gleiche ist wie die durchschnittliche tägliche Rendite des SampP 500 oder die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rückgabe des Kaufs und halten Sie den Zeitraum. Wir wollen wissen, wie zuversichtlich wir sein können, dass die beiden Renditen gleich sind. Je höher das Vertrauen, desto sicherer können Sie sein, dass Ihre Strategie eigentlich besser ist als die SampP 500 oder kaufen und halten. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios über die Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Anleitung (PortTester Beta): Dies ist für das Backtesting einer Strategie, die Sie auf Ihr Portfolio anwenden würden, da Aktien Ihren technischen Kauf erreichen und Signale verkaufen. In der ersten Textbox geben Sie die Tickers für den Korb der Bestände ein, die Sie Ihre technische Strategie umtippen möchten. Geben Sie jeden Ticker ein, der durch ein Leerzeichen getrennt ist. Zur Zeit verfügbar sind die 30 Dow-Bestände, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Um alle 30 in den Backtest einzuschließen, geben Sie einfach DJIA ein, der die Voreinstellung ist. Ziel Nummer der offenen Positionen: Dies ist die Anzahl der Aktien, die Sie haben wollen eine Position in und nicht mehr. Zum Beispiel können wir sagen, dass du 2 offene Positionen ausrichten willst. Wenn der Backtester ein Kaufsignal in einer der Bestände findet, die Sie in den Korb legen, sagen GE, wird es davon ausgehen, dass GE gekauft wurde. Es wird nun für 1 mehr Lager zu kaufen, wenn es ein Kaufsignal gibt, sagen BAC. Sie haben jetzt ein Portfolio von 2 offenen Positionen (GE und BAC) und der Backtester wird nicht mehr kaufen, bis ein Verkaufssignal einen der Aktien verkauft. Ein diversifiziertes Portfolio sollte vermutlich 10 oder mehr Aktien haben, aber das braucht viel Rechenleistung zum Backtest. So wird ein kleines Portfolio wie der Ausfall von 5 offenen Positionen genügen, um ein Gefühl für eine strategische Leistung zu bekommen. Für Anleger mit einer geringen Menge an Kapital sagen 10.000, ist es teuer, eine große Anzahl von Positionen mit 20 Provisionen für Rundreise-Trades zu handeln. ETFs sind ein günstiger Weg, um diversifiziert zu werden. Startkapital: Geldbetrag mit Trading Commission: Betrag, den Sie zahlen TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc., um eine Aktie zu handeln Position Sizing: Dies ist, wie Sie sich entscheiden, eine bestimmte Menge an Geld für jeden Bestand in Ihrem Portfolio zu begehen. Derzeit ist nur eine Option (Equal Cash Allocation) verfügbar. Dies bedeutet, wenn ich 10.000 habe und ich möchte 2 Positionen eintragen, werde ich 5000 in jedem weniger Provisionen setzen. Mit anderen Worten, das Bargeld wird gleichmäßig auf neue Positionen geteilt, bis ich mein Ziel n Anzahl offener Positionen erreichte. Andere Optionen zu kommen, wird die gleiche Anzahl von Aktien und Volatilität basierte Position Dimensionierung Regeln. Stoploss: Punkt, an dem du dich aus einer Position herausziehen willst. Lass uns sagen, dass du eine Aktie bei 10 kaufst und einen 10 nachlaufenden Stop einsetzst. Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 verkauft. Wenn aber die Aktie bis zu 15 geht, dann 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 verkaufen und in einigen der Verstärkung verriegeln. Start DateEnd Datum: Wählen Sie die historischen Daten aus, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Der Backtester startet am Startdatum in historischen Daten und durchsucht die Bestände, die du ausgewählt hast, bis er ein Kaufsignal bestraft. Wenn am ersten Tag keine Kaufsignale gefunden werden, bewegt sich der Backtester bis zum nächsten Tag und durchsucht alle Lagerbestände im Korb, bis ein Kaufsignal gefunden wird, in dem die Aktie zu dem nahe gezahlten Preis für Splits angenommen wird Dividenden Sobald eine Aktie gekauft wird, wird der Backtester schauen, um diesen Bestand zu verkaufen, wenn ein Verkaufssignal kommt. Es sieht auch weiterhin, Aktien zu kaufen, bis die Zielanzahl offener Positionen erreicht ist. Gleichzeitig wird es bestehende Positionen verkaufen, wenn ein Verkaufssignal auftritt. Der Wert des Portfolios wird täglich bis zum Enddatum berechnet. Signale: Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende Durchschnitt (sma) über die 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Holen Sie sich TradesGraph: Holen Sie sich Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades Sie hätten gemacht, wenn Sie ging zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung enthalten. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios über die Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Haftungsausschluss: stockbacktest unterstützt keine der Strategien oder Wertpapiere auf dieser Website. Der Inhalt dieser Website dient zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Stockbacktest haftet nicht für irgendwelche Fehler auf dieser Seite oder Maßnahmen, die auf der Grundlage dieser Seiten Inhalte durchgeführt werden. Gelegentlicher Regen, einige helleren Intervallen. Bewölkt mit gelegentlichen Regenausbrüchen Allerdings wird es auch noch ein paar trockenere, helleren Intervalle geben und sich mild fühlen. Eine starke Brise, die manchmal böig sein wird. Maximale Temperatur 11 ° C Die Winde locken langsam durch die Nacht, da die schwächeren Regenausbrüche zunehmend auf den Osten beschränkt sind. Dies sollte ein äußerst trockenes Ende der Nacht im Westen hinterlassen. Mindesttemperatur 6 ° C Hauptsächlich trocken mit einigen hellen Perioden, aber eine weitere Bande von Regen und stärkere Winde, die sich während des Abends nach Osten bewegen. Maximale Temperatur 11 ° C Ausblick für Montag bis Mittwoch: Montag und Dienstag, Duschen gelegentlich schwer, mit Hagel und Donner, aber auch sonnige Intervalle. Eher kalt mit etwas über Nacht frost Mittwoch, Band der Wolke und Regen bewegen Osten. Aktualisiert am: 0105 am Sa 25 Feb 2017 UK Prognose für die nächsten 5 Tage Bewölkt mit starkem Wind und Regen Regen wird sich vor allem auf die nördlichen Gebiete auswirken und schiebt weiter nach Süden durch den Tag. Windig in Teilen des Nordens mit einem Risiko der lokalen Überschwemmungen im Nordwesten Englands. Im Norden heller werden. Eine kalte Nacht mit verstreuten Duschen in Schottland und Nordirland. Milder und wolkiger weiter südlich mit Regen, der England und Wales über Nacht aufräumt, aber mehr Regen nähert sich aus dem Nordwesten. Ein trockener und heller Start für das Festland Großbritannien wird immer wolkiger und windiger mit Regen aus dem Westen. Anhaltender Regen und Stürme an westlichen exponierten Gebieten östlich trocken bleiben. Ausblick für Montag bis Mittwoch: Sonnige Zaubersprüche und schwere stürmische Duschen sind weithin zu erwarten, manche drehen sich mit Schnee über Hügeln. Viel kälter, vor allem im Norden mit über Nacht Frost, aber milder weiter südlich. Aktualisiert am: 0137 am Sa 25 Feb 2017 Ausblick für das Vereinigte Königreich über die nächsten 6-30 Tage UK Outlook für Donnerstag 2 Mrz 2017 bis Samstag 11 Mrz 2017: Ein unbestätigtes Bild ist wahrscheinlich, wenn frontale Systeme aus dem Westen oder Südwesten in Großbritannien ziehen , Nasses und windiges Wetter zu Zeiten mit Stürmen an Orten bringen. Schnee ist wahrscheinlich über nördlichen Hügeln, mit einem geringen Risiko von einigen Schnee weit verbreitet manchmal über den Norden. Zwischen frontalen Systemen sollte es einige Zaubersprüche von hellerem Wetter mit Duschen geben, die manchmal im Norden winterlich sein können. Trotzdem sind auch einige kurze, leisere, trockenere Zauber wahrscheinlich. Die Temperaturen werden in der Regel normal um die Zeit des Jahres variieren, oft etwas überdurchschnittlich im Süden, aber eher kalt zu Zeiten im Norden, mit Nachtfrost. Es bleibt die Möglichkeit einer weitgehend besiedelten, aber kälteren Periode, vielleicht geben sie im Osten und Norden winterliche Duschen. Aktualisiert am: 1200 am Sa 25 Feb 2017 UK Ausblick für Sonntag 12 Mär 2017 bis Sonntag 26 Mrz 2017: Für den Rest des März sind die Signale schwach und das Vertrauen ist gering. Es wird wahrscheinlich ziemlich unbeständig mit Zauberspritzen von nassem und windigem Wetter auf den ersten, mit helleren und duschenden Bedingungen durchsetzt. Einiger Schnee ist auch über den Norden des Vereinigten Königreichs möglich. Es sollte aber auch einige trockenere und hellere Zauber geben, wo wir irgendwann einen lokalen Frost und Nebel zuweilen über Nacht sehen können. Die Temperaturen werden voraussichtlich für die Jahreszeit etwas über normal sein. Allerdings bleibt die Möglichkeit, einen längeren Kaltzauber zu sehen, mit einer erhöhten Chance auf Schnee an Orten. Dies ist eher später in der Zeit. Aktualisiert am: 1159 am Sa 25 Feb 2017 WetterkarteWestern Digital und Seagates Fiscal Q2 Einnahmen: Was zu erwarten TEIL 9 VON 10 Western Digital: Wie sieht die Wall Street den Bestand der 35 Analysten, die die US-amerikanischen (SPY) Western Digitals ( WDC) Lager, 26 haben es kaufen Empfehlungen und neun haben empfohlen, halten auf dem Lager. Analysten Konsens Aktienkurs Ziel für das Unternehmen ist 79,02, mit einem mittleren Ziel Schätzung von 79. WDC ist der Handel mit einem Rabatt von 11,3 zu Analysten Median Schätzung. WDC hat 42 über den Nachlauf-12-Monats-Zeitraum und 4,6 in der Nachlauf-Ein-Monats-Zeitraum zurückgegeben. Im Vergleich dazu hat das Unternehmen im Jahr 2015 -44,3 und im Jahr 2015 auf 17,5 zurückgegangen, und es wurde 4,9-jährig zurückgezahlt. Der WDC-Aktienkurs ist in der nachlaufenden Fünf-Tage-Periode gestiegen. Im Vergleich dazu haben die Peer-Gesellschaften Hewlett-Packard (HPQ), NetApp (NTAP) und Seagate (STX) Rückgänge von -6,6, -0,2 bzw. -9,7 im nachlaufenden Zeitraum gesehen. Am 16. Januar 2016 schloss die WDC den Handelstag bei 71. Basierend auf dieser Zahl, wie die Aktie in Bezug auf ihre bewegten Mittelwerte: 19,6 über seinem 100-Tage-gleitenden Durchschnitt von 59,37 9,6 über seinem 50-Tage gleitenden Durchschnitt von 64,75 1,8 über seinem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt von 69,74 A Unternehmen MACD (gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz) ist der Unterschied zwischen seinen kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitten. WDCs 14-Tage-MACD ist 1,92. Diese positive Zahl zeigt einen Aufwärtstrend an. WDCs 14-Tage-RSI (relativer Stärkeindex) ist 56, was uns zeigt, dass der Bestand etwas überkauft ist. Im Allgemeinen, wenn ein RSI über 70 ist, zeigt es an, dass ein Bestand überkauft wurde. Eine RSI-Zahl von unter 30 schlägt vor, dass eine Aktie überverkauft wurde.
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